ファイナンスへの数学―金融デリバティブの基礎 | S.N. ネフツィ, Neftci,Salih N., 投資工学研究会 |本 | 通販 | Amazon

ファイナンスへの数学―金融デリバティブの基礎 単行本 – 2001/7/1 

S.N. ネフツィ  (著), Salih N. Neftci  (原名), 投資工学研究会  (翻訳)

5つ星のうち4.3      3個の評価

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4254290012/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i0

内容（「BOOK」データベースより）

本書は金融市場に携わる大学院初年度者や実務に携わる方々を対象にしている。資産評価理論で用いられる有用な主だった数学的ツールを直感的に取り扱うことを目的とする。数学の本ではないので、証明は必要最小限にとどめ、簡単に記述する。確率微積分やマーチンゲールについて勉強される方々は、専門的な本を読むことが必要であるが、本書を読むことがその助けとなるであろう。また、連続時間における資産評価モデルを学ぼうとするファイナンスの学生にも本書は適している。

内容（「MARC」データベースより）

ファイナンスに関係のある例題を選び、派生資産の価格評価モデルの理解に必要な、連続時間におけるファイナンスに用いられる数学を平易に解説。新たに金利デリバティブ、章末練習問題を追加した、99年刊の第2版。

---

登録情報

• 出版社 ‏ : ‎ 朝倉書店; 第2版 (2001/7/1)
• 発売日 ‏ : ‎ 2001/7/1
• 言語 ‏ : ‎ 日本語
• 単行本 ‏ : ‎ 501ページ
• ISBN-10 ‏ : ‎ 4254290012
• ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4254290011

TY

5つ星のうち5.0 とても分かりやすい本

2004年12月10日に日本でレビュー済み 

Amazonで購入

他のファイナンス本に比べて良いところは、様々な定理などが「なぜ必要なのか？」を非常に明快に書いてくれているところである。
なぜドゥーブ・マイヤー分解が必要なのか？単なるマルチンゲールだけでなく、
劣または優マルチンゲールまで知っておく必要性があるのはどうしてなのか？
といった、他の専門書では十分に噛み砕いて説明されていないところを十分に説明してくれている。
このようなメリットのおかげで、知識が非常に整理されたと感じる。
一方で、欠点もある。誤植が非常に多く、また明らかな誤訳も見受けら
れる点である。
しかし、Hullなどを読んでステップアップしたい人は、この本に欠点を補ってあまりある長所を発見することができるだろう。
ぜひ一読をお勧めしたい。

7人のお客様がこれが役に立ったと考えています

役に立った

レポート

tamkiunraom

5つ星のうち4.0 内容的には星５つの良書

2007年1月7日に日本でレビュー済み 

訳者まえがきによると、本書の目的は

「派生資産評価における数学を直感的に学ぶことができる」

こととある。

しかし、あくまで学者、特に数学者にとって「直感的」であり、

実務者にとっては十分に理論部分をカバーしている。

他の金融工学の書籍に比べると、

十分数学的に書かれている。

その上、解説も比較的丁寧にされており、

ファイナンスの数学を学ぶには最適といえる。

ただし、数式の誤植が多いのが難点。

数式を丁寧に追えば間違いに気づくとはいえ、

数学の書籍において数式の誤植が多いというのは致命的であろう。

ということで、１点減点の星４つとしました。

読まれるときは、数式の間違い探しをしながら

読むことをお勧めします。